沈根祥

时间:2021-09-21

最后学位:上海财经大学经济学博士
岗位职称:教授 博导
研究领域:计量经济学、金融计量经济学、资本市场数量分析。
教学课程:计量经济学、金融投资专题、金融工程、金融时间序列分析、SAS及金融计算、金融计量经济学(II)

办公室:经济学院楼415
电 话:86-021-65903180
Emailsgxman@mail.shufe.edu.cn

通讯地址:上海市武川路111号 上海财经大学经济学院
邮 编:200433
教师简介
教育背景:
      高级·访学:2004.9~2005.7:英国南安普顿大学社会科学学院经济系高级访问学者
      博士研究生:2000.3~2003.1:上海财经大学经济学院数量经济专业金融计量方向
      硕士研究生:1986.9~1989.7:河南师范大学数学系概率统计专业随机过程方向
      本科·学士:1982.7~1986.7:河南师范大学数学系

发表论文
  1. 张靖泽,沈根祥 . 央行沟通与通货膨胀预期《财经科学》2021.7 P51-65

  2. 沈根祥、张靖泽. 条件异方差动态Nelson-Siegel利率期限结构模型及其应用 《中国管理科学》接收.

  3. 沈根祥、邹欣悦. 基于局部相关系数和截尾扭曲混合Copula的杠杆效应识别和度量 《中国管理科学》2020.7期PP68-76.

  4. 沈根祥、邹欣悦. 已实现波动GAS-HEAVY模型及其实证研究 《中国管理科学》2019.1期PP1-10.

  5. 沈根祥、帅昭文. 动态利率期限结构模型因子变换及其应用 《统计研究》2017年第1期PP:119-128

  6. '沈根祥、帅昭文. 货币政策的债券市场传导机制—对利率的预期渠道 《统计信息论坛》2017年第1期PP:41-49.

  7. '沈根祥. 基于门限双幂变差的资产价格时点波动非参数估计 《中国管理科学》2016年第1期PP:21-29

  8. 沈根祥、陈映洲.双斜率因子动态Nelson—Siegel利率期限结构模型及其应用《中国管理科学》2015年第10期PP:1-10.

  9. 沈根祥、胡志军. 中国股票市场资产价格模型设定检验 《中国管理科学》2014年第二期. PP:16-23.

  10. 沈根祥. 带Poisson跳和杠杆效应的资产价格时点波动非参数估计 《数量经济技术经济研究》2012年第12期. PP:82-96.

  11. 沈根祥. 沪深300指数跳的逐点检验及动态分析  《中国管理科学》2012 20(1):43-50.

  12. 沈根祥 货币政策对利率期限结构的影响——基于动态Nelson-Siegel模型的实证分析 《当代财经》2011年第3期(独立)

  13. 沈根祥、闫海峰. 利率期限结构研究的新进展——宏观—金融模型 《经济学动态》2011年2期

  14. 沈根祥. 沪深300指数日内跳的Hausman检验《数理统计与管理》2010年7期

  15. 沈根祥. 基于Nelson-Siegel模型的利率期限结构预期理论检验《上海经济研究》2010年4期

  16. 沈根祥、李万峰. 中国股票市场透明度改革效果的理论与检验《财经研究》2008年6期

  17. 沈根祥、李万峰. 市场微观结构研究的新发展及对我国资本市场改革的启示《财政研究》2007年6期

  18. 沈根祥. 限价委托等待时间分布及市场有效性研究《经济经纬》2007年5期

  19. 丁剑平、沈根祥. 2000~2005年主要区域货币汇率波动特征的研究《世界经济》2006年第3期

  20. 沈根祥. 股票收益随机波动模型研究 《中国管理科学》2003年2期 (独立)

  21. 沈根祥、李万峰. 我国股市涨跌停板制度及国际比较 《财政研究》2003年1期

  22. 沈根祥. 涨跌停板制度对ST股票收益率波动的影响 《数量经济技术经济研究》2003年5期


出版图书
  1. 《计量经济学》 H. Stock and W.Watson【美】著(第三版),沈根祥、孙艳译,上海三联/上海人民出版社,2012年

  2. 《计量经济学》上海财经大学出版署 2013年

  3. 《计量经济学》上海人民出版社 2010年

  4. 《衍生证券教程——理论和计算》(翻译)上海人民出版社 2009年

  5. 《计量经济理论和方法》(翻译)上海财大出版社 2006年


科研项目
  1. 参加:国家社科重大项目(16ZDA031):已完成
    人民币加入SDR、一篮子货币定值与中国宏观经济的均衡研究

  2. 主持:教育部人文社科项目(2013-2016):13YJA790095—已完成     
    金融资产价格波动的非参数经济计量分析——基于高频数据的研究

  3. 主持:上海市重点课程项目(2011-2013):已完成      
    《计量经济学》

  4. 主持:上海财大金融研究中心项目(2012-2013):已完成       
    上海的债券市场建设和资产系统性风险监管研究


当前研究
  1. 债券市场利率期限结构研究——宏观-金融模型建模、非线性风险价格的仿射模型估计

  2. 基于Copula方法的金融市场资产价格杠杆效应研究

  3. 观测驱动(obervation-driven)时变参数模型建模和广义自回归得分模型(GAS:General Autoregression Score)模型应用研究


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