陈强

'上海财经大学校先进工作者'（2020年）

'上海财经大学校先进工作者'（2016年）

'上海财经大学第二十二届中振科研基金优秀成果奖'（2016年）

'上海财经大学校教学基金奖三等奖'（2015年）

'第三届全国金融学博士生论坛优秀论文三等奖'（2012年）

'第二届中国金融学术研究网博士生论坛优秀论文二等奖'（2012年）

'中国数量经济学会首届优秀论文二等奖'（两篇，2008年）

“奈特不确定、汇率波动与外商直接投资”.（与许万紫），《中国管理科学》，2021，录用待刊待刊

“Jump-Robust Testing of Volatility Functions in Continuous Time Models”. (with Xu X., Gong Y.), 《The Canadian Journal of Statistics》, 2021, Forthcoming

“What Affects the Relationship between Oil Prices and the U.S. Stock Market? A Mixed-Data Sampling Copula Approach”. (with Gong Y., Bu R.), 《Journal of Financial Econometrics》, 2021, Forthcoming

“基于信息冲击视角的金融市场流动性与效率问题的研究”. （与马超），《系统工程理论与实践》，2021，41(8): 1990 - 2003 2003

“基于近邻截断的跳跃扩散过程波动函数的设定检验”. （与龚玉婷），《中国管理科学》，2020，28(7) , 45 - 56  

“The economic sources of China's CSI 300 spot and futures volatilities before and after the 2015 stock market crisis”，(with Gong Y.).《International Review of Economics & Finance》, 2019, 64: 102 - 121

'A nonparametric specification test for the volatility functions of diffusion processes' ，(with Hu Meidi, Song Xiaojun)，《Econometric Reviews》，2019, 38, 557-576.

“基于MIDAS模型的中国股市对居民消费的影响效应研究”，（与龚玉婷、袁超文），《系统管理学报》，2018，27(6): 1028-1035.

“A mixed data sampling copula model for the return-liquidity dependence in stock index futures markets”, (with Gong Y, Liang J.). 《Economic Modelling》，2018，68(1): 586-598.

'谁真正影响了股票和债券市场的相关性？——基于混频Copula模型的视角'， （与龚玉婷、郑旭），《经济学季刊》，2016年 第15卷 第3期：1205-1224.

'美元指数的动态演化机理——基于扩散模型的实证分析' （与陈娟、陈道轮），《国际金融研究》，2016年第4期: 37-48

'信息公开程度、预期精度与金融市场动态机理'，（与龚玉婷、林小强），《管理科学学报》，2016年第4期: 88-103.

'Asymptotically Distribution-Free Tests for the Volatility Function of a Diffusion',(with Zheng Xu，Pan Zhiyuan),《Journal of Econometrics》，2015，184(1): 124-144.

'基于混频模型的CPI短期预测研究'，（与龚玉婷、郑旭），《统计研究》. 2014年12期: 25-31.

'基于鞅转化的利率模型漂移函数的设定检验'，（与郑旭、许秀），《管理科学学报》， 2014年11期: 43-56.

'融资融券和股指期货催生中国真正的‘对冲基金’了吗？——来自‘阳光私募’基金的证据'，（与陈道轮、徐信喆，陈欣），《财经研究》2014年09期: 73-85.

'中国股市与债市的信息溢出效应分析'，（与徐信喆、杨朝军），《重庆大学学报 (社会科学版) 》，2014年6期: 38-48.

'Dynamic hedging strategy in incomplete market: evidence from Shanghai fuel oil futures market',(with Lin Xiaoqiang，Tang Zhenpeng),《Economic Modelling》，2014，40: 81-90.

'Testing Asymmetric Correlations in Stock Returns via Empirical Likelihood Method',(with Pan Zhiyuan，Zheng Xu),《China Finance Review International》，2014，4(1): 42-57.

'中国股市与股指期市的对冲表现及市场非完备性'，（与郑旭、林小强），《系统工程理论与实践》，2013.第11期: 2734-2745.

'阳光私募：消亡现象与幸存者偏误'，（与陈道轮、陈工孟），《上海管理科学》，2013年 第5期: 65-72.

'中国股市跳跃行为与股指期货定价表现的实证分析'，（与郑旭、潘志远），《投资研究》，2013年第6期: 144-160.

'An Empirical Analysis of Dynamic Relationship Between Stock Market and Bond Market Based on Information Shocks',(with Chen Daolun，Gong Yuting),《China Finance Review International》.2012，2(3): 265-285.

'股市收益、收益波动与中国城镇居民消费行为'，（与叶阿忠），《经济学季刊》，2009年第8卷第3期:995-1012.

'中国股市对城镇居民消费影响的实证研究——基于EGARCH-M模型分析'，（与叶阿忠），《统计与决策》，2009年第1期:79-81.

2020，教育部人文社会科学研究青年基金《基于跳跃扩散模型的期权隐含信息的推断及应用》，(项目编号：20YJC790013)，在研，主持人

2015，国家自然科学基金青年科学基金项目《高频环境下连续时间模型的计量检验及其在金融市场分析中的应用》，已结项，主持人

2009，国家自然科学基金面上项目《连续时间扩散模型的计量检验及其在利率模型中的应用》（主持人：郑旭），已结项，主要参与人

2007，国家社会科学基金一般项目《居民消费增长缓慢原因分析和对策研究——基于理论与实证的视角》（主持人：叶阿忠），已结项，主要参与人