陈强

Khmaladze变换及其在检验理论中的应用研究综述.《计量经济学报》, 2024, 4(4): 1031-1063.

微观噪音下扩散模型波动函数的非参数设定检验及其应用.（与刘伟强，胡美娣），《应用数学学报》, 2024, 47(3): 443-463.

“Market-wide overconfidence and stock market returns”, (with Han Y., Huang Y.)《Journal of Futures Markets》, 2024, 44, 3-26.

“Options market ambiguity and its information content”, (with Han Y.), 《Journal of Financial Markets》, 2023, 64, 100790.

“Empirical process-based specification tests for diffusion models”, (with Gong Y., Wang X..), 《Canadian Journal of Statistics》, 2023, 51(4): 1055–1083.

“奈特不确定、汇率波动与外商直接投资”.（与许万紫），《中国管理科学》，2023，31(6):12-24.

“Exchange rate dependence and economic fundamentals: A Copula-MIDAS approach”，（with Gong Y., Ma C.）, 《Journal of International Money and Finance》，2022,123(May) - 102597.1～102597.17.

“Jump-robust testing of volatility functions in continuous time models”. (with Xu W., Gong Y.), 《Canadian Journal of Statistics》, 2022，50(3): 1071 - 1095.

“What affects the relationship between oil prices and the U.S. stock market? A mixed-data sampling copula approach”. (with Gong Y., Bu R.), 《Journal of Financial Econometrics》, 2022，20(2): 253 - 277.

“基于信息冲击视角的金融市场流动性与效率问题的研究”. （与马超），《系统工程理论与实践》，2021，41(8): 1990 - 2003 2003.

“基于近邻截断的跳跃扩散过程波动函数的设定检验”. （与龚玉婷），《中国管理科学》，2020，28(7) , 45 - 56.   

“The economic sources of China's CSI 300 spot and futures volatilities before and after the 2015 stock market crisis”，(with Gong Y.).《International Review of Economics & Finance》, 2019, 64: 102 - 121.

'A nonparametric specification test for the volatility functions of diffusion processes' ，(with Hu Meidi, Song Xiaojun)，《Econometric Reviews》，2019, 38, 557-576.

“基于MIDAS模型的中国股市对居民消费的影响效应研究”，（与龚玉婷、袁超文），《系统管理学报》，2018，27(6): 1028-1035.

“A mixed data sampling copula model for the return-liquidity dependence in stock index futures markets”, (with Gong Y, Liang J.). 《Economic Modelling》，2018，68(1): 586-598.

'谁真正影响了股票和债券市场的相关性？——基于混频Copula模型的视角'， （与龚玉婷、郑旭），《经济学季刊》，2016年 第15卷 第3期：1205-1224.

'美元指数的动态演化机理——基于扩散模型的实证分析' （与陈娟、陈道轮），《国际金融研究》，2016年第4期: 37-48

'信息公开程度、预期精度与金融市场动态机理'，（与龚玉婷、林小强），《管理科学学报》，2016年第4期: 88-103.

'Asymptotically Distribution-Free Tests for the Volatility Function of a Diffusion',(with Zheng Xu，Pan Zhiyuan),《Journal of Econometrics》，2015，184(1): 124-144.

'基于混频模型的CPI短期预测研究'，（与龚玉婷、郑旭），《统计研究》. 2014年12期: 25-31.

'基于鞅转化的利率模型漂移函数的设定检验'，（与郑旭、许秀），《管理科学学报》， 2014年11期: 43-56.

'融资融券和股指期货催生中国真正的‘对冲基金’了吗？——来自‘阳光私募’基金的证据'，（与陈道轮、徐信喆，陈欣），《财经研究》2014年09期: 73-85.

'中国股市与债市的信息溢出效应分析'，（与徐信喆、杨朝军），《重庆大学学报 (社会科学版) 》，2014年6期: 38-48.

'Dynamic hedging strategy in incomplete market: evidence from Shanghai fuel oil futures market',(with Lin Xiaoqiang，Tang Zhenpeng),《Economic Modelling》，2014，40: 81-90.

'Testing Asymmetric Correlations in Stock Returns via Empirical Likelihood Method',(with Pan Zhiyuan，Zheng Xu),《China Finance Review International》，2014，4(1): 42-57.

'中国股市与股指期市的对冲表现及市场非完备性'，（与郑旭、林小强），《系统工程理论与实践》，2013.第11期: 2734-2745.

'阳光私募：消亡现象与幸存者偏误'，（与陈道轮、陈工孟），《上海管理科学》，2013年 第5期: 65-72.

'中国股市跳跃行为与股指期货定价表现的实证分析'，（与郑旭、潘志远），《投资研究》，2013年第6期: 144-160.

'An Empirical Analysis of Dynamic Relationship Between Stock Market and Bond Market Based on Information Shocks',(with Chen Daolun，Gong Yuting),《China Finance Review International》.2012，2(3): 265-285.

'股市收益、收益波动与中国城镇居民消费行为'，（与叶阿忠），《经济学季刊》，2009年第8卷第3期:995-1012.

'中国股市对城镇居民消费影响的实证研究——基于EGARCH-M模型分析'，（与叶阿忠），《统计与决策》，2009年第1期:79-81.

2023，中央高校基本科研业务费 数字经济高质量发展的特征及驱动策略研究项目（2023110139）：金融市场流动性特征及其业务数字化转型分析，在研，主持人

2020, 教育部人文社会科学研究青年基金《基于跳跃扩散模型的期权隐含信息的推断及应用》，(项目编号：20YJC790013)，已结项，主持人

2015，国家自然科学基金青年科学基金项目《高频环境下连续时间模型的计量检验及其在金融市场分析中的应用》，(项目编号：71501120)，已结项，主持人

2009，国家自然科学基金面上项目《连续时间扩散模型的计量检验及其在利率模型中的应用》（主持人：郑旭），(项目编号：70971087)，已结项，主要参与人

2007，国家社会科学基金一般项目《居民消费增长缓慢原因分析和对策研究——基于理论与实证的视角》，(项目编号：07BJY021)，（主持人：叶阿忠），已结项，主要参与人