2023年9月5日至11日，经济学院邀请中国台湾中央研究院经济研究所周雨田研究员为拔尖班同学讲授金融时间序列短期课程。
课程共分四次。前三次讲授时间序列与金融市场计量分析核心基础知识，第四次探讨金融计量经济学前沿研究。时间序列分析是一种广泛应用的数量分析方法，主要用于描述和探索现象随时间发展变化的数量规律性。它可以帮助我们更好地理解金融市场的运作机制，以及预测市场的走势，从而优化投资策略，提高投资收益。此外，金融时间序列分析还可以用于风险管理、资产定价等多个方面。通过学习，同学们初步了解了时间序列理论的基础知识以及在金融市场的中应用。
课程大纲
Lecture 1. Review of ARMA model （基础）
•Stationarity
•ARIMA, ACF
•AIC, BIC
•Q statistics
•unit-root
•seasonal ARIMA models
•the airline model
•stylized facts of financial data
Lecture 2. ARCH (GARCH) models （基础）
•Conditional versus unconditional distribution
•Normal assumption
•ACF for residual and squared-normalized residuals, Q2
•conditional heavy-tailed distributions
•volatility forecasts, VIX
Lecture 3. Extensions of the ARCH (GARCH) models and applications （基础）
•News impact curves
•Leverage effect
•EGARCH, GJR-GARCH, GARCH-m, IGARCH
•RiskMetrics model
•High frequency data
•realized volatility
•CARR, VaR, ES
Lecture 4. My current research about climate risk and demonstration of VLab （前沿）
•Professor Chou’s current research about climate risk and demonstration of VLab
授课专家介绍：
周雨田是中国台湾中央研究院经济研究所（Institute of Economics, Academia Sinica）研究员，中国台湾中央大学财务管理学系教授。1988年获得University of California, San Diego经济学博士学位，曾先后在University of Kentucky、University of California, San Diego、Georgia Institute of Technology、台湾大学和台湾交通大学任教。主要学术研究内容包括高频数据分析、资产定价与波动率建模、实证金融等领域，曾在《Journal of Econometrics》、《Journal of Applied Econometrics》、《Journal of Futures Markets》等经济和金融类国际一流期刊发表学术论文40余篇并参与编撰《Advances in Econometrics》，相关论文被SSCI期刊引用1000多次，同时也是多种国际经济期刊的审稿人。
