本课程是《金融计量经济学I》的后续课程，学习用软件对金融数据进行整理、分析和展示，建立模型进行预测。本课程以SAS软件为教学软件，对SAS软件的基本使用方法和模块进行讲解和演示，内容包括SAS系统构成，SAS数据步和过程步。

按应用将课程内容分为数据整理和数据分析。数据整理部分以DATA步为主要编程语言，结合PROC步对数据导入、数据过滤和筛选、数据清洗和编辑、数据查询等进行详细讲解，并对金融时间序列数据的特殊处理方法进行讲解，包括日期时间变量的处理、按不同日期时间区间单位对日期时间的平移、抽样频率转换、滚动窗口统计量计算、H-P滤波、分数差分等。数据分析部分以PROC步为主要编程语言，对一元和多元、平稳和非平稳、一阶矩和二阶矩的金融时间序列数据建模方法进行讲解，包括ARIMA模型、VAR模型、VECM模型、GARCH模型、多元GARCH模型（DCC）、线性高斯状态空间模型的建模。

本课程也对SAS/IML矩阵编程语言进行部分讲解，除矩阵运算和操作、SAS数据集和矩阵的相互转换、非线性优化等内容外，还包括R软件函数调用、SAS数据集和R数据框的相互转换等内容。

学习本课程的前导课程包括《金融时间序列分析》。其他计算机语言编程经验（如C、BASIC、R等）将有助于本课程学习。

本课程讲解基于SAS9.4M5.，学习者要在电脑上安装SAS9.4M5或者注册SAS Studio网络版联网进行学习。